Advanced Trading Strategies Pdf

A maioria das pessoas que trocam opções começam simplesmente comprando chamadas e colocadas, a fim de alavancar uma decisão de timing de mercado, ou talvez escrever chamadas cobertas em um esforço para gerar renda Curiosamente, quanto mais um comerciante permanece em O jogo de negociação de opção, o mais provável que ele ou ela é migrar longe destas duas estratégias mais básicas e mergulhar em estratégias que oferecem oportunidades únicas Uma estratégia que é bastante popular entre os comerciantes opção experiente é conhecido como o spread borboleta Esta estratégia permite uma Comerciante para entrar em um comércio com uma alta probabilidade de lucro, alto potencial de lucro e risco limitado Neste artigo vamos ir além da borboleta básica propagação e olhar para uma estratégia conhecida como a borboleta modificada. A borboleta básica Espalhamento Antes de olhar para o modificado Versão da propagação da borboleta, vamos fazer uma rápida revisão da borboleta básica propagação A borboleta básica pode ser inserida usando chamadas ou Coloca em uma proporção de 1 por 2 por 1 Isso significa que se um comerciante está usando chamadas, ele vai comprar uma chamada a um preço de exercício especial vender duas chamadas com um preço de exercício mais alto e comprar mais uma chamada com um preço de greve ainda maior Quando Usando put, um comerciante compra um colocado a um preço de exercício particular, vende duas puts a um preço de exercício mais baixo e compra mais um put a um preço de exercício ainda mais baixo Normalmente, o preço de exercício da opção vendida é próximo do preço real do preço subjacente Segurança com as outras greves acima e abaixo do preço atual Isso cria um comércio neutro pelo qual o comerciante ganha dinheiro se o valor subjacente permanece dentro de um intervalo de preço particular acima e abaixo do preço atual No entanto, a borboleta básica também pode ser usado como um comércio direcional Tornando dois ou mais dos preços de exercício muito além do preço atual do título subjacente Saiba mais sobre os spreads básicos de borboletas em Setting Profit Traps With Butterfly Spreads A Figura 1 mostra as curvas de risco para um Padrão na moeda ou neutro, mariposa spread A Figura 2 mostra as curvas de risco para uma mariposa out-of-the-money usando opções de call. Figura 1 Curvas de risco para uma margem de dinheiro, ou neutro, borboleta. Source Optionetics Platinum. Figure 2 Curvas de risco para uma borboleta out-of-the-money spread. Source Optionetics Platinum. Both dos comércios de borboleta padrão mostrados nas Figuras 1 e 2 desfrutar de um risco relativamente baixo e fixo do dólar, uma ampla gama de lucro Potencial ea possibilidade de uma alta taxa de retorno. Movendo para a borboleta modificada A propagação de borboleta modificada é diferente da borboleta básica espalhada em várias maneiras importantes.1 Coloca são negociados para criar um comércio de alta e chamadas são negociadas para criar uma tendência de baixa Trade.2 As opções não são negociadas em 1x2x1 moda, mas sim em uma proporção de 1x3x2.3 Ao contrário de uma borboleta básica que tem dois preços de equilíbrio e uma gama de potencial de lucro, a borboleta modificada tem apenas um preço de equilíbrio que normalmente é out - deles Oney Isso cria uma almofada para o comerciante.4 Um negativo associado com a borboleta modificada versus a borboleta padrão, enquanto a propagação padrão da borboleta quase invariavelmente envolve uma relação recompensa-a-risco favorável, o mariposa modificado quase invariavelmente incorre um grande risco de dólar em comparação com O potencial de lucro máximo Naturalmente, a única ressalva aqui é que se uma borboleta modificada propagação é inserida corretamente, a segurança subjacente teria que mover uma grande distância, a fim de atingir a área de perda máxima possível Isso dá aos comerciantes alertas muito espaço Para atuar antes do pior cenário caso unfolds. Figure 3 exibe as curvas de risco para uma mariposa borboleta modificada O título subjacente está sendo negociado em 194 34 uma ação Este comércio envolve.-Comprar um preço de greve 195 put.-Venda de três 190 strike price puts .-Comprando dois 175 preço de exercício puts. Figure 3 curvas de risco para uma borboleta modificada spread. Source Optionetics Platinum. A boa regra de ouro é entrar em um butte modificado Rfly quatro a seis semanas antes da expiração da opção Como tal, cada uma das opções neste exemplo tem 42 dias ou seis semanas saiu até expiration. Note a construção original deste comércio um preço de exercício put-in-the-money é comprado, três Puts são vendidos a um preço de exercício que é cinco pontos mais baixos 190 preço de exercício e dois mais puts são comprados a um preço de exercício 20 pontos mais baixo 175 strike price. There são várias coisas importantes a anotar sobre este trade.1 O preço atual do subjacente O estoque é 194 34,2 O preço do ponto de equilíbrio é 184 91 Em outras palavras, há 9 57 pontos 4 9 de proteção contra a queda Enquanto o valor subjacente fizer algo além de diminuir em 4 9 ou mais, este comércio irá mostrar um lucro.3 O máximo O risco é 1.982 Isso também representa a quantidade de capital que um comerciante teria de colocar-se para entrar no comércio Felizmente, este tamanho de perda só seria realizado se o comerciante detinha essa posição até a expiração eo estoque subjacente estava negociando a 175 por ação Ou Menos naquela época.4 O potencial de lucro máximo sobre este comércio é 1,018 Se alcançado isso representaria um retorno de 51 sobre o investimento Realisticamente, a única maneira de atingir este nível de lucro seria se o título subjacente fechado em exatamente 190 por ação No dia da expiração da opção.5 O potencial de lucro é 518 a qualquer preço das ações acima de 195-26 em seis semanas. Critérios-chave a serem considerados na seleção de uma propagação de borboleta modificada Os três critérios-chave a serem considerados quando se considera uma propagação de borboleta modificada são .1 Risco máximo do dólar.3 Probabilidade de lucro. Infelizmente, não há uma fórmula ótima para tecer esses três critérios-chave juntos, de modo que alguma interpretação por parte do comerciante é invariavelmente envolvida Alguns podem preferir uma maior taxa de retorno potencial, enquanto outros podem Colocar mais ênfase na probabilidade de lucro Também, diferentes comerciantes têm diferentes níveis de tolerância ao risco Da mesma forma, os comerciantes com contas maiores são mais capazes de aceitar comércios com um maior Perda potencial máxima do que os comerciantes com contas menores. Cada comércio potencial terá seu próprio conjunto exclusivo de critérios de recompensa a risco Por exemplo, um comerciante considerando duas negociações possíveis pode achar que um comércio tem uma probabilidade de lucro de 60 e um retorno esperado De 25, enquanto o outro pode ter uma probabilidade de lucro de 80, mas um retorno esperado de apenas 12 Neste caso, o comerciante deve decidir se ele ou ela coloca mais ênfase no retorno potencial ou a probabilidade de lucro também, se um comércio tem Um requisito de capital de risco máximo muito maior do que o outro, isso também deve ser levado em conta. Resumo Opções oferecem aos comerciantes uma grande flexibilidade para criar uma posição com exclusivas características de recompensa a risco A propagação de borboleta modificada se encaixa neste reino Alerta comerciantes Que sabem o que procurar e que estão dispostos e capazes de agir para ajustar um comércio ou cortar uma perda, se surgir a necessidade, pode ser capaz de encontrar muitas possibilidades de alta probabilidade de borboleta modificada. A quantidade máxima de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto de dívida foi criado sob a Segunda Liberty Bond Act. A taxa de juros na qual uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos Para um dado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medido. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar no investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, Setor sem fins lucrativos O US Bureau of Labour. The abreviatura de moeda ou símbolo de moeda para a rúpia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta de estratégias 1.Advanced. Submitted por Edward Revy em 28 de janeiro de 2007 - 08 11.Along com Estratégias de negociação complexas Forex esta página é esperada para revelar gradualmente o nosso Forex chamado estratégias de negociação avançada. Estas estratégias terão um fundo forte, sou Nd base teórica e representará conhecido para nós técnicas de negociação e regras usadas por comerciantes experientes de Forex também vamos compartilhar estratégias de negociação que usamos em nossa prática de negociação de Forex. Não se esqueça de ler nossa política de desresponsabilização. Também lembrar que qualquer negociação envolve riscos E não há nenhum sistema comercial que é imune a perdas Sua experiência pode facilmente começar com um comércio perdedor, por isso antes de desistir de um sistema, certifique-se de que você já testou bem. Sua disciplina é e será sempre a chave para o sucesso. Regras estritamente, se modificado, escrever essas mudanças para baixo e não alteram como você trade. It é prometida para ser uma boa experiência. No entanto, não haverá milagres Essas estratégias não serão revolucionário Forex estratégias de todos os tempos ou alguns sistemas do Santo Graal Para trazer-lhe milhões, pelo menos não podemos prometer que o que podemos prometer é que haverá um monte de coisas para aprender e idéias para experimentar. Para conseguir isso, vamos fazer o nosso melhor. Truly seu, Edward Revy e meu b Est Estratégias de Forex Estratégia de Forex Strategies. Active sondagem - compartilhar sua experiência ao vivo ou ler o que os outros têm a dizer. Você pode ajudar milhares melhorar sua trading. Copyright 2007 2016.Free Forex eBook O guia definitivo para a construção de um sistema de negociação vencedora. Forex Education. Partners Institutional. Market Notícias Blog. AxiTrader é um nome comercial registrado de AxiCorp Serviços Financeiros Pty Ltd AxiCorp AxiCorp ACN 127 606 348 é autorizado e regulamentado pela Comissão Australiana de Investimentos Mobiliários ASIC AFSL número 318232 Investir em over-the-counter derivados Acarreta riscos significativos e não é adequado para todos os investidores Você pode perder substancialmente mais do que seu investimento inicial Ao adquirir nossos produtos derivativos você não tem direito, direito ou obrigação para o ativo financeiro subjacente AxiCorp não é um consultor financeiro e todos os serviços são prestados em um Apenas a execução AxiCorp está autorizado a prestar aconselhamento geral e informações é de ag Circunstâncias pessoais AxiCorp recomenda que você procure aconselhamento financeiro pessoal independente A Declaração de Divulgação de Produto PDS para nossos produtos financeiros e nosso Guia de Serviços Financeiros FSG estão disponíveis ou podem ser obtidos gratuitamente por Chamando AxiCorp em 1300 888 936 61 2 9965 5830 O PDS e FSG são documentos importantes e devem ser revistos antes de decidir se adquirir, manter ou dispor de produtos ou serviços financeiros da AxiCorp As informações neste site são para residentes australianos only. Copyright 2017 AXICORP Nível 10, 90 Arthur Street, North Sydney NSW 2060. Obrigado por visitar AxiTrader. Por favor, note que os residentes em nome do país não são elegíveis para se candidatar a uma conta através. Se você residir em countryname, visite o site correto website onde oferecemos Benefícios adequados à sua região local. Se você ainda gostaria de continuar, basta fechar esta janela. Visite correto site N Obrigado.